目前国内,期货中量化交易占比有多大?

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用户364626327906855

2019年08月12日

目前国内,期货中量化交易占比有多大?

纯交易量不太好统计,可以简单简单计算一下:

大品种:铜,胶 ,焦炭 各品种每天交易规模在 100到200亿上下中品种:螺纹钢,玻璃,豆粕,油脂,白糖,甲酸,塑料 各品种每天交易规模在 20到100亿上下股指期货:每天交易规模在 200到400亿上下 沪深两市:每天交易规模在300--1500亿左右

现在的交易,或多或少有量化的成分在里面,作为交易辅助。但从交易决策到交易,到风控,都用量化交易的国内并不多,也没法具体统计,据期货业内估计大约占整个交易量的20%左右,包括高频交易和一般程序化交易。

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笑傲投资

2018年12月30日·经济学家

预计10%

旁解生活与投资

2019年08月29日

这是一个很有意思的问题。

量化交易,就是利用数学工具,建立模型后,通过计算机执行的自动化交易。量化交易的皇冠,就是高频交易,高频交易占据了量化交易的绝大部分交易量。

想了解量化交易的市场占比,不妨可以分析一下头部期货公司的交易量和交易金额。我以大连商品交易所为例,简单解释一下这个问题。

众所周知,交易所会在官方网站公布一些交易数据信息,其中有一份文件,就叫阶段交易信息。2015年,交易量和交易额排名前10的公司如下表,可以看到,头部公司的市场占比成交量为34.16%,成交额为34.45%。

头部公司的交易量,大多数都是由高频交易团队完成。根据我的研究,2016-2019,交易集中度不断攀升,最新情况头部公司(前10)成交量占比达到了40.69%,成交额占比达到了40.47%。这其中的多数增量,基本上都是由高频交易团队完成。目前,国外多家高频交易公司均已经进入中国。

希望上述回答能够让您满意。

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