T+1的情况下，高频量化是怎么做到每秒300次交易？

首先，一定有融券，虽然现在融券的难度整体有提高，但是高频量化肯定能搞定券源。既然融了券，那未来一小段时间里（比如1周或者1月），肯定是以做空为主。肯定有人会问，万一股市涨了怎么办？放心，不会涨！量化资金体量大，能够压抑住市场整体性上涨；而且融券的品种多，即使有个别股票出现上涨，也不影响总体收入；同时量化是选择在市场技术高位、救市空窗期进行阶段融券！所以没人能阻挡它的缓步做空。

那为何每秒300次、500次这么多？量化讲究秒成交，要做到秒成交，就只能挂单很少的量（比如几十股或几百股）；但量化手中的股票多，几乎每天都要把手中大部分股票都交易一遍（即全部卖出再买入一遍）。所以只能超高频次的挂单。

同时，量化还会结合指数期货、期权、指数一揽子股票，进行高频交易，最常见的就是，期权、期货开空单，一揽子股票上以小幅做空、缓步做空为主，如此可实现双倍收割，又不易被察觉！

如果这些做法，是发生在一个散户的账户上，那是妥妥的操作市场；但发生在量化的身上，没事！真是奇葩！